ความผันผวน - มันคืออะไร? ความผันผวนของตัวเลือก

2024 ผู้เขียน: Henry Conors | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-02-12 13:53

การเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีประสบการณ์มากกว่าหนึ่งปีเพื่อรับรายได้ที่มั่นคงจากการเก็งกำไรสกุลเงิน การพัฒนาตลาดการเงินเป็นการแนะนำเศรษฐศาสตร์มหภาค การศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการทำงานด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่จะไม่ทำงาน 100% หากผู้ค้าไม่ทราบวิธีวิเคราะห์และใช้ความผันผวน

ความผันผวนคืออะไร

เมื่อคุณเชี่ยวชาญในการซื้อขาย คุณกำลังมองหาคำตอบสำหรับคำถามมากมาย ซึ่งมีคำถามพื้นฐานอยู่เสมอว่า "ความผันผวนคืออะไร" เป็นตัวกำหนดจำนวนจุดที่ราคาผ่านในช่วงเวลาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ในระหว่างวัน ราคา EUR/USD อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง 80-100 จุด ซึ่งเป็นขนาดของความผันผวน เมื่ออยู่ในตลาด คุณไม่ควรแปลกใจกับการเคลื่อนไหวดังกล่าว: การเปลี่ยนแปลงในคู่สกุลเงินนี้ 140 จุด คือการเปลี่ยนแปลงราคาของเงินยูโรเทียบกับดอลลาร์ เพียง 1%

ช่วงความผันผวนของเครื่องมือทางการเงินที่วิเคราะห์คือความผันผวน คำจำกัดความเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ หากตัวบ่งชี้นี้สูงผู้ค้าควรเข้าใจว่าความน่าจะเป็นในการทำกำไรเพิ่มขึ้นตามความเสี่ยง สถานการณ์ย้อนกลับคือเมื่อมีการพักตัวบนกราฟ และความผันผวนเพียง 5-15 จุด ในสภาวะเช่นนี้ นักเก็งกำไรจะทำงานได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยความผันผวนปานกลางและสูง สะดวกในการวาดเส้นแนวโน้มและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาของเครื่องมือทางการเงิน

สิ่งที่ส่งผลต่อความผันผวน

ความผันผวนของราคาเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลหลายประการ:

• กิจกรรมผู้เข้าร่วมตลาด. การแกว่งของราคาที่รุนแรงเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อและผู้ขายต่อสู้เพื่อข้อตกลง ดังนั้นเทรนด์ขาขึ้นหรือขาลงจึงถูกสร้างขึ้น ขึ้นอยู่กับว่าใครชนะการต่อสู้ครั้งนี้
• ผลลัพธ์ของสถิติเศรษฐกิจมหภาค ปฏิทินเศรษฐกิจประกอบด้วยเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหมด: การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต, ตลาดแรงงาน, การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความแตกต่างระหว่างตัวเลขจริงและตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ทำให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงจากผู้ค้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น
• ช่วงซื้อขาย. ธุรกรรมส่วนใหญ่จะสรุปได้ในตอนเช้าเมื่อตลาดหุ้นลอนดอนเปิด - ในช่วงเวลานี้ จะสังเกตความผันผวนสูงสุดของเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ ในช่วงเซสชั่นการซื้อขายของอเมริกา นักเทรดจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวหากไม่มีข่าวเศรษฐกิจมหภาค ในช่วงเซสชั่นเอเชียและแปซิฟิก ความผันผวนเพิ่มขึ้นในคู่สกุลเงินที่มีเงินเยนญี่ปุ่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์อยู่
• ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม. ทุกประเทศร่วมมือซึ่งกันและกันซึ่งนำไปสู่อิทธิพลที่มีต่อกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อลงทุนในเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย คุณต้องคำนึงว่าเงินดังกล่าวอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจีนในเชิงลบอย่างมาก เนื่องจากทั้งสองประเทศนี้เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกัน ความแห้งแล้งอาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์อ่อนค่าลง เนื่องจากเศรษฐกิจของรัฐนี้ขึ้นอยู่กับการขายผลผลิตทางการเกษตร ดังนั้น ความผันผวนของค่าเงินจึงถูกกำหนดโดยวิธีการพื้นฐานที่ครอบคลุมทุกอย่าง: ผลการเจรจาระหว่างประมุขแห่งรัฐ รายงานการประชุมของธนาคารกลาง วิกฤตในอุตสาหกรรมใดๆ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และอื่นๆ

ลักษณะความผันผวน

เพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ ควรทำความเข้าใจแนวคิดของ "ความผันผวน" อย่างละเอียด มันคืออะไร มีลักษณะอย่างไร. ประการแรก มีลักษณะเฉพาะคือความคงที่ โดยส่วนใหญ่ ความผันผวนจะไม่เปลี่ยนแปลงในระยะเวลานาน จนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญจริงๆ ดังนั้น จากการวิเคราะห์ปฏิทินของสถิติขาออก เราสามารถสรุปได้ว่าความผันผวนของราคาของคู่ EUR/USD จะไม่เปลี่ยนช่วงของราคาจนกว่าจะมีการประกาศการจ้างงานนอกภาคเกษตร

ประการที่สอง ความผันผวนเป็นวัฏจักร - ความผันผวนที่คมชัดจะถูกแทนที่ด้วยการเปลี่ยนแปลงราคาเล็กน้อย หลังจากนั้นจะมีการกระโดดอย่างรวดเร็วอีกครั้งเนื่องจากปัจจัยพื้นฐานบางประการ ประการที่สาม ความผันผวนของออปชั่นหรือคู่สกุลเงินมักจะมีแนวโน้มไปสู่ค่าเฉลี่ย ตัวอย่างเช่น หากเป็นเรื่องปกติที่คู่ USD/JPY จะผ่าน 80แต้มแล้วจะกลับมาเป็นค่านี้ทุกครั้งเมื่อถึงจุดสุดขั้วครั้งใหม่

ค่าความผันผวน

ทำความเข้าใจกับความผันผวน - จะใช้อย่างไรในการซื้อขายของคุณ เทรดเดอร์สามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ เนื่องจากเขาจะระมัดระวังในการเลือกจุดเริ่มต้นเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ความผันผวนช่วยในการคำนวณระดับความเสี่ยงของธุรกรรมที่วางแผนไว้ เนื่องจากจำเป็นต้องดูขอบเขตโดยประมาณสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน สิ่งนี้ให้ความเข้าใจที่ชัดเจนว่าคำสั่งป้องกันควรอยู่ที่ใด และตำแหน่งใดจะถูกปิดด้วยกำไร

นักเทรดควรตระหนักว่าเครื่องมือทางการเงินที่ผันผวนที่สุดให้โอกาสมากขึ้นในการสร้างรายได้ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในการทำธุรกรรมดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เป็นการดีกว่าสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะเลือกคู่สกุลเงินที่ "สงบ" เพื่อเรียนรู้วิธีวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่ผันผวน กรองสัญญาณรบกวนของตลาดและสัญญาณเท็จ หลังจากนั้นพวกเขาก็สามารถทำให้กลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขาก้าวร้าวมากขึ้น

วิธีคำนวณความผันผวนด้วยตัวเอง

การคำนวณความผันผวนนั้นง่ายมาก มาดูตัวอย่างกัน ผู้ค้าระหว่างวันจำเป็นต้องรู้ว่าราคาสามารถเคลื่อนไหวได้กี่จุดในหนึ่งชั่วโมงและหนึ่งวัน ในการทำเช่นนี้ เขาต้องวิเคราะห์ประวัติพฤติกรรมของเครื่องมือทางการเงินที่เป็นปัญหา เพื่อให้ขั้นตอนง่ายขึ้น เขาเปิดแผนภูมิรายสัปดาห์และคำนวณความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดและต่ำสุดของแท่งเทียนที่ปิดล่าสุด เขาต้องหารค่านี้ด้วย 5 เพื่อกำหนดจำนวนจุดที่ราคาได้เอาชนะในหนึ่งวันในการหาความผันผวนรายชั่วโมง ค่าจะถูกหารด้วย 120 (524)

หากเทรดเดอร์บันทึกสถิตินี้ ในไม่ช้าเขาจะสามารถเห็นความสม่ำเสมอในการเปลี่ยนแปลงความผันผวน กำหนดช่วงการเคลื่อนไหวของราคาโดยเฉลี่ยสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ ซึ่งจะช่วยให้งานของเขาสะดวกขึ้นอย่างมากและช่วยปรับปรุงการซื้อขายของเขา กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความผันผวน

ตัวชี้วัดสำหรับกำหนดความแข็งแกร่งของความผันผวนนั้นเป็นมาตรฐานและมีอยู่ในเทอร์มินัลการซื้อขาย ตัวเลือกที่ง่ายที่สุดคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล ยิ่งเส้นอยู่ห่างจากแท่งเทียนมากเท่าไร ความผันผวนของคู่สกุลเงินก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แข่งขันกับ Bollinger Bands ตัวบ่งชี้ความผันผวนนี้ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มาบรรจบกันเมื่อตัวบ่งชี้อยู่ในระดับต่ำและแตกต่างเมื่อช่วงของความผันผวนของราคาเพิ่มขึ้น

ตัวเลือกที่สามสำหรับการคำนวณความผันผวนคือ ATR ซึ่งใช้ส่วนต่างของราคา (สูงสุดและต่ำสุดในปัจจุบัน) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ยิ่งจำนวนนี้มากเท่าใด ความผันผวนก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น แผนภูมิ ATR ไม่ได้แสดงแนวโน้ม แต่เป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา อินดิเคเตอร์แต่ละตัวเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ เพื่อให้ข้อมูลที่วิเคราะห์มีความแม่นยำที่สุด

ใช้ความผันผวน

ในการทำกำไรจากตลาดการเงิน การใช้ความผันผวนอย่างชาญฉลาดเป็นสิ่งสำคัญ การเพิ่มขึ้นไม่เพียงเพิ่มศักยภาพเท่านั้นกำไรแต่ก็เสี่ยง เป็นการดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นในการเลือกคู่สกุลเงินที่แผนภูมิไม่ได้แสดงให้เห็นการกระโดดที่คมชัดซึ่งทำให้ผู้ค้าที่ไม่มีประสบการณ์ออกจากตลาดอย่างชัดเจน ในการใช้ความผันผวนอย่างเหมาะสม คุณต้องรู้สิ่งต่อไปนี้:

• หากมีการพักตัวในแผนภูมิและช่วงของความผันผวนของราคายังคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลานาน เราควรคาดหวังว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในไม่ช้า ตรวจสอบปฏิทินเศรษฐกิจอย่างรอบคอบเพื่อวางคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการอย่างทันท่วงที
• ระบบการซื้อขายควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของเครื่องมือทางการเงิน - ควรวาง "หยุดการขาดทุน" ไว้นอกเขตเสียงและคำนึงถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นที่อาจเกิดขึ้น - สิ่งนี้จะขจัดโอกาสที่คุณจะ เพียงแค่ถูก "เคาะออกจากตลาด" ตัวอย่างเช่น เมื่อทำการซื้อขาย EUR กับ USD ให้เลือกระดับที่จะวางคำสั่งป้องกันอย่างระมัดระวัง - ในช่วง 80 จุด หากราคาในช่วงเซสชั่นลอนดอนหรืออเมริกาเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจำนวนจุดที่กำหนด จะไม่คุ้มกับการเปิดสถานะอีกต่อไปในวันนั้น โปรดจำไว้ว่ากำไรที่เป็นไปได้จะต้องขาดทุนอย่างน้อย 2 เท่า
• เมื่อมีความผันผวนสูง ให้ลดปริมาณธุรกรรมที่เปิด - อย่าเสี่ยงเงินทุนของคุณอย่างไม่สมเหตุสมผล

โดยการปรับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณตามข้อมูลที่คุณได้รับ คุณจะสามารถกำจัดสัญญาณเท็จส่วนใหญ่และค้นหาจุดเข้าตลาดที่ดีจริงๆ ถามคำถาม: "ความผันผวน - มันคืออะไร?" คุณไม่ควรพอใจกับคำจำกัดความของคำศัพท์เพียงอย่างเดียว ความสามารถในการวิเคราะห์และนำไปใช้ในการซื้อขายของคุณคือกุญแจสำคัญในการเพิ่มรายได้จากการทำงานในตลาดการเงิน